Публикация ещё в работе
Как читать индикатор
— На каждом инструменте (монете, токене, акции) сигналы RSI имеют уникальное трактование. Для точного чтения сигналов необходимо ознакомиться с поведением цены и показаниями индикатора. Например, у биткоина и эфириума колебание цены и показания индикатора отличаются, то есть сигналы RSI на биткоине, с большей вероятностью, будут ложными для применения на эфириуме.
— Чем ближе показатель индикатора к 0 либо 100, тем выше вероятность разворота цены либо вероятность её отскока.
— 50 является переломным уровнем и также может служить уровнем для определения вероятности отскока, однако я его не считаю сильным сигналом.
Рассмотрим сигналы, которые могут появляться на индикаторе RSI.
Сигнал «перекупленность» либо «перепроданность»
Чем выше значение индикатора к 100, тем выше перекупленность и наоборот, чем ближе к 0, тем выше перепроданность.
Базовыми уровнями на RSI являются 70 и 30. Если индикатор RSI поднимается выше уровня 70, это указывает на перекупленность рынка, а если он падает ниже уровня 30, это указывает на перепроданность рынка. Эти уровни являются зонами, в которых трейдеры могут ожидать разворота тренда, поскольку они свидетельствуют о том, что рынок может быть избыточно выкуплен или продан.
Сигнал «Расхождение»
Еще одним сигналом является расхождение, когда цена растёт, а значение индикатора падает, то есть график RSI формирует экстремумы в противоположном направлении движению цены.
Индикатор RSI может также давать сигналы дивергенции (расхождения) и конвергенции (схождения), которые считаются наиболее сильными сигналами в техническом анализе.
Сигнал «дивергенция» (расхождение). Дивергенция возникает, когда цены на рынке движутся в противоположном направлении от индикатора RSI. Например, если цены на рынке растут, а RSI начинает падать, это может указывать на то, что бычий тренд может закончиться, и медвежий тренд начнется. Дивергенция может быть полезным инструментом для предсказания разворотов тренда.
Если во время восходящей тенденции на графике цены появляется новый максимум, но на RSI новый максимум не образуется (дивергенция), это может указывать на то, что тенденция закончилась, и что цена скоро развернется в противоположном направлении.
Сигнал «конвергенция» (схождение) является обратным дивергенции.
Если же при нисходящей тенденции на графике цены образовался новый минимум, но на RSI не был достигнут новый минимум (конвергенция), это может указывать на ослабление тенденции и предшествовать развороту цены.
Схождение и расхождение графиков цены и индикатора — это один из методов определения окончания тенденции. Как правило, после таких сигналов цена идет в направлении RSI.
Сигнал «пересечение»
Сигнал RSI, при котором показание индикатора пересекает линию 50, может использоваться трейдерами в различных стратегиях.
Если линия RSI пересекает свою среднюю линию 50, это может указывать на то, что тренд может измениться. Если RSI пересекает свою среднюю линию сверху вниз, это может указывать на начало медвежьего тренда, а если он пересекает свою среднюю линию снизу вверх, это может указывать на начало бычьего тренда.
Стратегия «открыть позицию» — это использование пересечения линии 50 в качестве сигнала для открытия позиции. Если RSI пересекает линию 50 в направлении восходящего тренда, это может служить сигналом к покупке, а если RSI пересекает линию 50 в направлении нисходящего тренда, это может служить сигналом к продаже.
Стратегия «увеличить позицию» — используем пересечение линии 50 в качестве подтверждения тренда. Например, если цена актива уже движется вверх, и показание RSI пересекает линию 50 в направлении восходящего тренда, это может подтвердить сильный восходящий тренд и стимулировать трейдера на увеличение размера позиции.
Разворотные фигуры
Фигуры технического анализа также могут применяться к графику индикатора RSI, чтобы помочь в прогнозировании окончания тренда.
Фильтр торговых идей
Использую и RSI, как фильтр для торговых идей. Для того, чтобы не покупать в перекупленном рынке, то есть когда RSI выше уровня перекупленности, и не продавать в перепроданном рынке, то есть когда RSI ниже уровня перепроданности.